[通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で
*03:11JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物7.91％⇒7.48％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.03％⇒7.79％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.23％⇒8.10％（08年＝23.92％）
・1年物8.38％⇒8.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.56％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.01％⇒＋1.0％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.69％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.44％⇒＋0.42％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
