[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が後退
*03:33JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。1年物を除き、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は円コール買いが後退。
■変動率
・1カ月物9.54％⇒9.13％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.49％⇒9.22％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.58％⇒9.36％（08年＝23.92％）
・1年物9.58％⇒9.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.50％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.49％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.44％⇒＋0.45％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.39％⇒＋0.38％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
