[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で
*04:37JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は6か月物を除いて低下。レンジ相場でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは1カ月物、6カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.88％⇒10.84％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.52％⇒10.47％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.18％⇒10.18％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.85％⇒9.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.57％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.58％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.32％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.92％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
