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市況・概要 2024/09/05 03:35 一覧へ

[通貨オプション] イベントリスク上昇、OP買い

*03:35JST [通貨オプション] イベントリスク上昇、OP買い ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物12.56%⇒12.83%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.51%⇒11.76%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.52%⇒10.71%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.80%⇒9.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.91%⇒+1.96%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.82%⇒+1.89%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.51%⇒+1.56%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.08%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)

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