[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
*04:37JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.93％⇒9.21％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.64％⇒9.42％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.45％⇒9.36％（08年＝23.92％）
・1年物9.35％⇒9.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.85％⇒＋1.66％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.51％⇒＋1.41％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.07％⇒＋0.99％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.54％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
