[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短中期物で、リスク警戒感の高まりやレンジ相場抜けでプション買いが加速した。1年物は売られた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観を受けた円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.44％⇒8.22％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.97％⇒8.28％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.47％⇒8.62％（08年＝23.92％）
・1年物8.89％⇒8.84％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.63％⇒＋1.12％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.60％⇒＋0.87％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.52％⇒＋0.70％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.43％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
