[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
*02:31JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期では相場不透明感にプション買いが強まったが、中期物では売られ、1年物は変わらずだった。
リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.26％⇒8.34％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.29％⇒8.22％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.61％⇒8.39％（08年＝23.92％）
・1年物8.83％⇒8.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.18％⇒＋1.54％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.89％⇒＋1.08％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.72％⇒＋0.78％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.50％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
