[通貨オプション]OP買い強まる、リスク警戒感高まる
*04:35JST [通貨オプション]OP買い強まる、リスク警戒感高まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が高まりオプション買いに拍車がかかった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.57％⇒9.95％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.76％⇒10.11％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.76％⇒10.01％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.64％⇒9.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.34％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.34％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.10％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.71％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
