[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
*03:32JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場は引き続き調整色が強くまちまち。短期物でオプション買いが後退。一方、3カ月物以降ではオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.22％⇒10.18％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.67％⇒9.74％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.69％⇒9.75％（08年＝23.92％）
・1年物9.73％⇒9.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.66％⇒＋0.85％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.68％⇒＋0.83％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.61％⇒＋0.72％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.56％⇒＋0.62％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
