[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
*04:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まり、オプション買いに拍車がかかった。
リスクリバーサルはまちまち。短期物で円コールスプレッドは拡大したが、中期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。1年物は変わらず。
■変動率
・1カ月物10.23％⇒10.60％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.16％⇒10.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.13％⇒10.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.14％⇒10.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.95％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋0.93％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.72％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.42％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
