[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小
*03:41JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。週初で短期物ではオプション買いが優勢となった一方、3カ月物以降では売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.45％⇒8.52％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.12％⇒9.11％（08年＝31.044％）
・6か月物9.16％⇒9.10％（08年＝23.915％）
・1年物9.25％⇒9.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.54％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.81％⇒＋0.77％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.82％⇒＋0.77％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.70％⇒＋0.68％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
