[通貨オプション]R/R、短中期物円コールスプレッド拡大
*04:38JST [通貨オプション]R/R、短中期物円コールスプレッド拡大
ドル・円オプション市場では1カ月物から6カ月物でレンジ相場突破を受けたオプション買いが一段と強まった。1年物では買いが後退。リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開。1年物は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物8.72％⇒8.95％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.96％⇒9.3％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.20％⇒9.22％（08年＝23.92％）
・1年物9.44％⇒9.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.49％⇒＋0.56％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.44％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.38％⇒＋0.40％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.26％⇒＋0.26％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
