[通貨オプション]OP売り、米国祭日を控え
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、米国祭日を控え
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の祭日を控えオプション売りが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが3カ月物を除いて縮小。
■変動率
・1カ月物9.70％⇒9.46％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.81％⇒9.67％（08年＝31.044％）
・6か月物9.70％⇒9.62％（08年＝23.915％）
・1年物9.71％⇒9.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.21％⇒＋1.17％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.28％⇒＋1.28％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.12％⇒＋1.11％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.89％⇒＋0.88％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
