[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
*01:32JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.37％⇒6.82％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.76％⇒7.62％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.19％⇒8.15％（08年＝23.92％）
・1年物8.60％⇒8.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.03％⇒＋0.98％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.52％⇒＋0.52％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.31％⇒＋0.29％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.15％⇒＋0.12％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
