[通貨オプション]OP売り、米連休控え
*02:30JST [通貨オプション]OP売り、米連休控え
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国連休控えているほか、相場変動が一段落しオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは1年物を除き円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
・1カ月物10.30％⇒9.86％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.34％⇒9.10％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.78％⇒8.67％（08年＝23.92％）
・1年物8.62％⇒8.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.66％⇒＋2.47％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.98％⇒＋1.94％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.20％⇒＋1.17％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.31％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
