[通貨オプション]OP買い強まる、週明け、レンジ突破観測
*03:23JST [通貨オプション]OP買い強まる、週明け、レンジ突破観測
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。週明け、レンジ突破観測でオプション買いが強まった。リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
・1カ月物8.88％⇒9.06％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.94％⇒8.90％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.72％⇒8.75％（08年＝23.92％）
・1年物8.73％⇒8.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.52％⇒＋2.52％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.94％⇒＋2.02％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.40％⇒＋1.45％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.65％⇒＋0.64％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
