[通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感が高まる
*04:35JST [通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感が高まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物10.34％⇒10.42％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.38％⇒10.69％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.15％⇒10.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.87％⇒9.97％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.52％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.49％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.19％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.75％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
