[通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場観測が広がり、オプション売り戻しが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物7.93％⇒7.72％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.24％⇒8.17％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.59％⇒8.54％（08年＝23.92％）
・1年物8.83％⇒8.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.28％⇒＋1.32％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.69％⇒＋0.72％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.32％⇒＋0.35％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.07％⇒＋0.09％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
