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市況・概要 2025/09/17 03:30 一覧へ

[通貨オプション]OP買い、イベントリスクやレンジ相場突破で

*03:30JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスクやレンジ相場突破で ドル・円オプション市場は上昇。イベントリスクやレンジ相場突破でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開した。

■変動率
・1カ月物9.05%⇒9.78%(08年=31.044%)
・3カ月物9.27%⇒9.70%(08年=31.044%)
・6か月物9.29%⇒9.55%(08年=23.915%)
・1年物9.35%⇒9.58%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.71%⇒+0.83%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.92%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.86%⇒+0.95%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.71%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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