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市況・概要 2024/07/17 03:35 一覧へ

[通貨オプション]円プット買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。週末要因で短中期のオプション買いが後退したが、長期の買いは強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジの円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.47％⇒9.04％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.88％⇒8.81％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.08％⇒9.11％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.05％⇒9.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.40％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.57％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.19％⇒＋0.17％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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