[通貨オプション]変動率は上昇、R/Rは拡大へ
2024年12月18日 03:03
市況・概要
*03:03JST [通貨オプション]変動率は上昇、R/Rは拡大へ
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米連邦公開市場委員会（FOMC）が始まり、あす結果発表。また、日銀の金融政策決定会合もあすから始まる状況に、対応する動きが強まった。
リスクリバーサルは拡大。1カ月物、3カ月物、6カ月物、1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢になった。
■変動率
・1カ月物9.99％⇒10.17％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.13％⇒10.23％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.01％⇒10.21％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.90％⇒10.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.22％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.17％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.56％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）
＜KK＞
