[通貨オプション] OP売り継続、米国の連休控え
*03:39JST [通貨オプション] OP売り継続、米国の連休控え
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。米国の連休を控えたオプション売りが続いた。
リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退する一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は変わらず。
■変動率
・1カ月物12.20%⇒11.70%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.54%⇒11.30%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.53%⇒11.37%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.75%⇒9.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.82%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.82%⇒+1.77%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.50%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.03%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
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