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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小

2024年10月15日 03:35 市況・概要

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小 ドル・円オプション市場は週明け、短期物でリスクを警戒したオプション買いが優勢となった。中期物ではオプション売りが優勢となった。1年物は変わらずだった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが弱まった一方で、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物11.83%⇒11.85%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.74%⇒10.63%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.44%⇒10.33%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.15%⇒10.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.96%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.05%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.98%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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