[通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク上昇
*03:36JST [通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇に連れオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物12.06%⇒12.31%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.25%⇒11.42%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.25%⇒10.37%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.57%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.14%⇒+2.26%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.86%⇒+1.96%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.39%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.84%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
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