[通貨オプション]R/R、1カ月物円コールスプレッドは2020年来で最大
2024年08月06日 03:42
市況・概要
*03:42JST [通貨オプション]R/R、1カ月物円コールスプレッドは2020年来で最大
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクや相場不透明感にオプション買いが加速した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日大幅拡大し特に1、3カ月物は2020年4月来で最大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに拍車がかかった。
■変動率
・1カ月物11.86%⇒15.47%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.73%⇒12.27%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.21%⇒10.97%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.58%⇒9.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.33%⇒+3.73%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.95%⇒+2.93%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.29%⇒+2.15%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.57%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%)
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