[通貨オプション]まちまち
*03:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。1年物を除いてリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。1年物はオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルもまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まったが、3カ月物以降で円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.35%⇒9.57%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.08%⇒9.10%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.26%⇒9.29%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.25%⇒9.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.58%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.09%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.70%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.27%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
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