[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
*04:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇で、オプション買いが強まった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.63%⇒12.15%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.79%⇒11.29%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.03%⇒10.28%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.51%⇒9.59%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.90%⇒+2.15%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.68%⇒+1.86%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.27%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.72%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)
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