[通貨オプション]まちまち
*03:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。1年物は買われた。
リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退。1年物では円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物+12.65%⇒+12.54%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.64%⇒11.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.59%⇒11.56%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.79%⇒9.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.36%⇒+2.18%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.07%⇒+1.96%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.55%⇒+1.52%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.96%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%)
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