[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買い後退
2024年08月07日 03:35
市況・概要
*03:35JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物15.61%⇒14.49%(08年/24=31.044%)
・3カ月物12.40%⇒11.98%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.01%⇒10.55%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.86%⇒9.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+3.73%⇒+3.12%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.93%⇒+2.38%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.15%⇒+1.73%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.24%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%)
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