[通貨オプション]OP買い、値ごろ感
*03:35JST [通貨オプション]OP買い、値ごろ感
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。値ごろ感からオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、中長期物では円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物10.52%⇒10.62%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.76%⇒10.79%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.92%⇒10.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.45%⇒9.49%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.90%⇒+1.91%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.75%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.30%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.71%⇒+0.72%(08年10/27=+10.71%)
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