[通貨オプション]R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い強まる
2024年08月09日 03:35
市況・概要
*03:35JST [通貨オプション]R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1、3カ月物でリスク警戒感を受けたオプション買いが後退したが長期物では買いが継続した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物14.70％⇒14.22％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.30％⇒12.27％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.55％⇒10.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.74％⇒9.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.32％⇒＋2.51％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.93％⇒＋2.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.37％⇒＋1.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.71％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
