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市況・概要 2024/07/27 03:33 一覧へ

[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い後退した。

■変動率
・1カ月物10.55％⇒10.41％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.86％⇒9.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.68％⇒9.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.39％⇒9.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.70％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.38％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.43％⇒＋0.37％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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