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市況・概要 2021/09/21 04:35 一覧へ

[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。

■変動率
・1カ月物5.04%⇒5.50 % (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.41%⇒5.70 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.65%⇒5.89%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.03%⇒6.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.25%⇒+0.35% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.40%⇒+0.47%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.50%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.63%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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