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市況・概要 2021/07/28 04:35 一覧へ

[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感の上昇でオプション買いが再燃。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物5.39％⇒5.70％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.63％⇒5.86％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.85％⇒6.02％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.18％⇒6.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.36％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.51％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.60％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.75％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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