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市況・概要 2021/07/28 04:35 一覧へ

[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感の上昇でオプション買いが再燃。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物5.39%⇒5.70% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.63%⇒5.86%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.85%⇒6.02%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.18%⇒6.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.36%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.51%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.60%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.75%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%)

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