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市況・概要 2021/06/25 04:40 一覧へ

[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場の思惑再燃でOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ突破の思惑受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まり、短期物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、中長期物では円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.40％⇒5.13％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.72％⇒5.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.00％⇒5.95％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.32％⇒6.27％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.09％⇒＋0.10％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.31％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.51％⇒+0.50％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.76％⇒+0.75％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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