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市況・概要 2021/06/25 04:40 一覧へ

[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場の思惑再燃でOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ突破の思惑受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まり、短期物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、中長期物では円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.40%⇒5.13%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.72%⇒5.65% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.00%⇒5.95%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.32%⇒6.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.09%⇒+0.10%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.31%⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.51%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.76%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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