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市況・概要 2021/06/23 01:24 一覧へ

[通貨オプション]R/R、円プット買いが再燃

ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いてオプション買いが後退した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃し、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物5.27%⇒5.27%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.60%⇒5.57% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.95%⇒5.93%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.32%⇒6.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.35%⇒+0.16%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.51%⇒+0.34%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.68%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.86%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%)


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