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市況・概要 2021/01/28 05:40 一覧へ

[通貨オプション］OP買い再燃、リスク警戒感が強まる



ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まりオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.04％⇒5.28％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.72％⇒5.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.15％⇒6.25％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.54％⇒6.6％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.44％⇒＋0.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.85％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.14％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.36％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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