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市況・概要 2020/08/14 01:28 一覧へ

[ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ抜け期待したOP買いが後退



ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下した。レンジ抜けを期待したオプション買いが後退。1年物は変わらず。

リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく小動きにとどまった。

■変動率
・1カ月物6.46%⇒6.22%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.96%⇒7.95%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.58%⇒7.54%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.50%⇒7.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.84%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.64%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.90%⇒+1.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.18%⇒+2.18%(08年10/27=+10.71%)


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