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フィスコニュース

市況・概要 2020/08/07 02:48 一覧へ

[ドル・円通貨オプション］3カ月物OP買い継続、米大統領選見据え


ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まる中、大統領選挙を見据えた3カ月物のオプション買いは継続した。

リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物7.31％⇒7.25％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.37％⇒8.42％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.95％⇒7.94％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.73％⇒7.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.28％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.91％⇒＋1.83％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.07％⇒＋2.02％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.34％⇒＋2.28％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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