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市況・概要 2020/07/07 01:17 一覧へ

[通貨オプション］米連休明けOP買い再燃




ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。米国の連休明けオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは3カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.25％⇒5.44％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.95％⇒6.06％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.01％⇒7.13％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物7.11％⇒7.18％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.41％⇒＋1.41％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.35％⇒＋2.40％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.62％⇒＋2.63％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞

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