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市況・概要 2020/07/07 01:17 一覧へ

[通貨オプション]米連休明けOP買い再燃




ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。米国の連休明けオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは3カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.25%⇒5.44% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.95%⇒6.06%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.01%⇒7.13% (08年10/24=25.50%)
・1年物7.11%⇒7.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.57%⇒+0.62%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.41%⇒+1.41%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.35%⇒+2.40%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.62%⇒+2.63%(08年10/27=+10.71%)


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