[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が緩和＆レンジ相場観測
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が緩和＆レンジ相場観測
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感が緩和したほか、レンジ相場観測にオプション売りがさらに強まった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.47％⇒7.33％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.78％⇒7.63％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.09％⇒8.01％（08年＝23.92％）
・1年物8.29％⇒8.27％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.44％⇒＋1.38％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.0％⇒＋0.92％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.69％⇒＋0.66％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.43％⇒＋0.40％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
