[通貨オプション]OP売り継続、イベントリスク後退
*04:33JST [通貨オプション]OP売り継続、イベントリスク後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。イベント通過でリスク警戒感後退に伴うオプション売りが一段と加速した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは1年物を除いて縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。1年物は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物10.70％⇒10.23％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.66％⇒10.38％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.32％⇒10.20％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.01％⇒9.96％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.25％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.20％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.94％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.52％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
